Intraday trading system afl for amibroker

Este indicor dado pelo meu amigo ampères seu bom resultado dando em intraday trading8230so plz primeiro verifique a partir do seu side8230do volta teste ampères se u satisfazer então ENJOY TRADING 8230.Thx Quando o menor TF (Por exemplo, 15 min) bar vira de vermelho para azul, estamos Alerta de uma iminente reversão. Quando a barra do próximo maior intervalo de tempo muda de azul vermelho, obtemos uma confirmação da mudança de tendência. Este é o momento de entrar. Se a barra TF ainda mais alta muda de vermelho para azul, obtemos a confirmação de que o movimento atual é forte. Se a barra de TF mais alta também muda de vermelho para azul nós estamos em um movimento forte. Quando a mudança de cor de tempo mais baixa do azul para o vermelho nos é alertado que esse movimento atual pode terminar. A confirmação vem em termos da próxima barra de TF também muda de azul para vermelho. Então saímos do comércio. Existe também uma abordagem mais arriscada. Quando todos os quatro TF são azuis (significando que o movimento é forte) ea inversão ocorre esperamos três TFs mais baixos para mudar de cor azul para vermelho. Aqui o pico de redução pode ser enorme. Ir curto e sai As condições exatas mencionadas acima por muito tempo, mas a mudança de cor de azul para vermelho. Nota: Observe também que as próprias barras HA oferecem muitas pistas sobre o estado do movimento. Longas barras com longas sombras indicam força. Pequenas barras com pequenas sombras indicam movimentos fracos Tags: sistema de comércio, amibroker Enviado por NTA mais de 4 anos atrás Fórmulas semelhantes Oi, Obrigado por compartilhar a AFL. Eu fiz o teste em 15 minutos em um mercado limitado da escala eo certificado que é futuro Nifty de Feb.14. O resultado parece ser agradável, pois tem menos whipsaws em comparação com outros AFL. Pode ser se sendo viável um sinal de compra ou venda pode ser incorporado (embora não seja uma necessidade). Por favor, fale com seu amigo que era bom o suficiente para compartilhar esta AFL através de você para nós, e deixe-nos saber o prazo recomendado para fins intraday por favor. Obrigado, Vishnu Vandana Por favor, faça o login aqui para deixar um comentário. Indicadores Tentamos manter o nível de serviço mais alto possível - a maioria das fórmulas, osciladores, indicadores e sistemas são submetidos por usuários anônimos. Portanto WiseStockTrader não assume qualquer responsabilidade pela sua qualidade. Se você usar qualquer uma dessas informações, use-as por sua conta e risco. Você é responsável por suas próprias decisões comerciais. Certifique-se de verificar se todas as informações que você vê nestas páginas estão corretas e é aplicável ao seu comércio específico. Em nenhum caso WiseStockTrader será responsável por seus ganhos de negociação ou loss. Best Intraday Trading AFL Re: Melhor Intraday Trading AFL Eu tenho o afl acima. Não tat bom mas ok ok tipo de. Preço de Mercado Magificado FSParam (quotFont Sizequot, 30,11,100,1) GfxSelectFont (quotTimes New Romanquot, FS, 700, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorGreen)) HorParam (quotHorizontal Positionquot, 800,1,1200, 1) VerParam (quotVertical Positionquot, 12,1,830,1) GfxTextOut (quotquotC, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, -1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotTimes New Romanquot, 11, 700, True) GfxSetBkMode (colorBlack) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorYellow)) GfxTextOut (quotquotDDquot (quotxxquot) quot, Hor. Ver45) função HAIF1 (não) resHHV (H, no) supLLV ) AvdIIf (CgtRef (res, -1), 1, IIf (CltRef (sup, -1), - 1,0)) avnValueWhen (avd0, avd, 1) (Não) retorna (Cross (C, HAIF1 (não))) função HAIF3 (não) retorna (Cruz (HAIF1 (não), C) função HAIF4 (não) prevAMA2 (C, 1,0) dIIf (CgtRef (Max (H, Ref (H, -20)), Máx (Ref (H, -10), Ref (H, -15))) )), Mín (Ref (L, -10), Ref (L, -15))), IIf (Ref (L, -10), Ref (L, -15))), - 1), Máx (Máx (H, Ref (L, H, -20)), Max (Ref (H, -10), Ref (H, -15))), aCross (Close, d) bCross (d, Close) LtBarsSince (b), 1,0)) função HAIF5 (não) estado HAIF4 (não) sstategtRef (estado, -1) ssstateltRef (state, -1) , S, m) retorno (PDI (p) gtMDI (n) E Sinal (s) ltMACD (m) função HAIF7 (p, n, s, m) (N�) a HAIF2 (n�) b HAIF3 (n�) HAIF3 (n�) HAIF5 (n�) tend�ncia ascendente HAIF6 (20,10,29,22) HAIF7 (20,10 , 29,13) estilo um estiloStaircase b styleStaircase PlotShapes (a, estilo, IIf (a, colorGreen, colorRed), 0, IIf (a, Baixo, Alto)) SECTIONEND () colIIf (estado 1, 51, IIf , 4,1)) Plot (C, quotquot, Col, 64) PlotShapes (shapeUpArrow a, colorGreen, 0, L) PlotShapes (shapeDownArrow b, colorRed, 0, H) Filtrar um OR b OU sss AddColumn (C, quotclosequot, 1.2) Adicionar Coluna (IIf (a, 66,1), quotbuyquot, formatChar, 1, bkcolor IIf (a, colorYello W, colorPink)) AddColumn (IIf (s, 87,1), quotwaitquot, formatChar, 1, bkcolor IIf (b, colorPink, colorYellow) SECÇÃOBEGIN (quotIntradayAFLquot) N (Título EncodeColor (colorWhite) quot - quot) SECÇÃOBEGIN (quotIntrodução AFL Systemquot) Comprar uma Venda b PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-30) PlotShapes (IIf (Buy, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-35) PlotShapes (IIf (Buy, shapeSquare, shapeNone) PlotShapes (IIf (Sell, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset40) PlotShapes (IIf (Sell, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite , 0, H, Offset-35) dist ATR (20) para (i0 iltBarCount i) se (Buyi) PlotText (quotBuy: quotO i, i, L i -3disti, colorGreen) O i, i, H i 3disti, colorRed) SEÇÃOEND () Plot ( 2, define a altura da fita em percentagem de largura de painel quotribbonquot, IIf (tendência de alta, colorGreen, IIf (tendência de baixa, colorRed, 0)), escolha a cor styleOwnScalestyleAreastyleNoLabel, -0.5, 100) SECTIONEND () d Close gt Ref (ChandelierHL ATR (3), 20), -1) e Fechar lt Ref (ChandelierHL (ATR (3), 20), -1) f Fechar lt Ref (ChandelierHL (ATR (3), 20) Ref (ChandelierHL (ATR (3), 20), -1) Comprar a AND uptrend Curto b AND downtrend Vender b AND downtrend Cobrir a AND uptrend BuyExRem (Comprar, Vender) CoverExRem (Cover, Short) ShortExRem (Short, Cover) FilterBuy OR Sell Filter Cover OU Short AddColumn (Buy, quotBuyquot, 1) AdicionarColumn (Sell, quotSellquot, 1) AdicionarColumn (Close, quotClosequot, 1.2) AdicionarColumn (Volume, quotVolumequot, 1.0) . Shape Comprar shapeUpArrow Vender shapeDownArrow PlotShapes (forma, IIf (Comprar, colorGreen, colorRed), 0, IIf (Comprar, Baixa, Alta)) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotBgTopquot, ColorRGB (172,172,172)), ParamColor (quotBgBottomquot, ColorRGB (172,172,172) , ParamColor (quottitleblockquot, ColorRGB (172,172,172))) Alertas AlertIf (Buy, quotSOUND C: WindowsMediatada. wavquot, quotBuyquot, 1,1248) AlertIf (Short, quotSOUND C: WindowsMedianotify. wavquot, quotShortquot, 2,1248) SetChartBkColor (colorDarkOliveGreen 46 ) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) style a styleStaircase b styleStaircase PlotShapes (a, style, IIf (a, colorGreen, colorRed), 0, IIf (a, Low, High) ColorCustom14, styleDots) exitlong Cruz (sloss, H) PlotShapes (exitlong formaNone, colorBlack, 0, H, -10) exitshort Cruz (L, sloss) PlotShapes (exitshort shapeNone, colorBlack, 0, L, -15) Short Sell Cover Comprar Comprar ExRem (Compra, Venda) Vender ExRem (Vender, Comprar) Short ExRem (Sh (Cover, Short) AlertIf (Buy, quotquot, quotBUY quot C, 1) AlertIf (Sell, quotquot, quotSELL quot C, 2) para (iBarCount-1 igt1 i--) if (Buyi 1) Entrada Oi sig quotBUYquot sl slsi tar1 entrada (entrada .0040) tar2 entrada (entrada .0085) tar3 entrada (entrada .0179) barras ii 0 se (Selli 1) sig quotSELLquot entrada Oi sl slossi tar1 entrada - (entrada .0040) tar2 Ssl IIf (barras BarCount-1, slossBarCount-1, Ref (sloss, - l)) - (entrada .0085) tar3 entrada - (entrada .0212) barras ii 0 Desvio 20 Clr IIf (sig quotBUYquot, colorLime, colorRed) Sl sslBarCount-1 printf (quotLot quot sig quot Sinal veio quot (BarCount-bars) quot bars agoquot) printf (quotnquot sig quot. Quot entrada quotnStop Perda. Quot sl quot (para WriteVal (IIf (sig quotSELLquot, entry-sl, sl-entry), 2.2) quotquotnTarget1. Quot tar1 quotnTarget2. Quot tar2 quotnTarget3. Quot tar3) printf (quotnCurrent PL. quot WriteVal (IIf (sig quotBUYquot, (entrada C)), 2.2)) if (messageboard 0) GfxSelectFont (quotTahomaquot, 13, 100) GfxSetBkMode (1) GfxSetTextColor (ColorBlue) se (sig quotBUYquot) GfxSelectSolidBrush (colorGreen) esta é a cor de fundo da caixa mais GfxSelectSolidBrush (colorRed) esta é a cor de fundo da caixa pxHeight Status (quotpxchartheightquot) xx Status (quotpxchartwidthquot) Esquerda 1100 largura 310 x 05 x2 200 y Status GfxSelectPen (colorGreen, 1) GfxRoundRect (x, y - 143, x2, y. 7, 7) GfxSelectPen (colorGreen, 1) GfxTextOut 120) GfxTextOut ((quotquot WriteIf (sig quotBUYquot, sig quot quot, sig quot quot) quot entrada quot), 13, y-100) GfxTextOut ((quotTrailing SL. GfxTextOut ((quotTGT: 2. Quot tar2), 13, y-40) GfxTextOut ((quotCurrent PL. Quot WriteVal (IIf (sig) QuotBUYquot, (entrada-C)), 2.2)), 13, y-20) 14 de outubro de 2017 Adicionado 29 de fevereiro de 2017, pontos adicionais a considerar: 1) Este sistema depende de obter preenchimentos precisos em O preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados com atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço aberto (tentando melhorar o desempenho) o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem dos dias em que o preço do Open era igual ao diário Baixo, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, obviamente, é óbvio. Para confirmar isso eu adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que Open Low: Buy Buy AND NOT O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias onde OL. Para confirmar ainda mais isto eu adicionei a condição oposta: Buy Buy AND O L Isso dá lucros praticamente infinitos e prova que a maioria dos lucros vêm de dias em que o preço se move imediatamente do Open e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro um deve entrar em um conjunto Stop 1-2 ct acima do preço Open, isso irá eliminar dias quando o preço cai e nunca volta para trás. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comércios knee-jerk trader-responsespatterns. Tais padrões são geralmente afogados por grande volume de negociação, portanto, este sistema funciona muito melhor quando você selecionar tickers com volumes entre 500.000 e 5000.000 shareday. Isso também melhora significativamente o desempenho. Adicionando os dois recursos acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que o mostrado abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maiores detalhes. Boa sorte Este post descreve uma idéia de negociação de Long-somente muito simples que compra em uma porcentagem dada abaixo de baixo de yesterday8217s, e sai no próximo dia8217s aberto. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço exato Open, a alta rentabilidade deste sistema torna um bom candidato para experimentação adicional. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com máx. Posições abertas definidas para 1, para o período de 12102003 a 12102017, se parece com isto: Algumas das outras Listas de Exibição dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Nenhuma classificação explícita é usada, os tickers são negociados com base em sua ordem alfabética na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: inverter esse tipo de sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser trocados de forma diferente daqueles listados na parte inferior. Preste atenção à liquidez (você pode querer negociar mais de uma posição) e deslizamento (entrada é bastante livre de risco, mas sai pode ser problemático). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados ​​com entradas e saídas melhoradas em tempo real. Ao negociar automaticamente pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preenche. Uma vez que as saídas são mais difíceis do que entradas você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu brevemente testado este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram rentáveis ​​para todos os anos testados. Exceto para o número de ações negociadas parâmetros aparecem não muito crítico. Sobre-otimização doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar esse sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que se você trocar no Open você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212, desde que você executá-los em tempo real 8212 é aqui onde AmiBroker e tecnologia pode lhe dar uma vantagem. Se você Ref () de volta o TrendMA por uma barra o sistema ainda é muito rentável no entanto DDs aumentar para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos a diferença é desprezível. O procedimento de negociação seria começar a digitalização antes de o mercado abrir e remover os tickers que são preços tão remoto que eles são improváveis ​​para atender o OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado vai diminuir a apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar 9:30 am sua varredura em tempo real será muito rápido e você será capaz de colocar a sua ordem LMT muito perto do Open 8211 você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço Open. Mesmo que algumas pessoas olhou para o código abaixo e não encontrou nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman em 7:03 pm em Idéias (Experimental) Comentários fora em EOD Gap-Trading Portfolio sistema 1 de setembro de 2017 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal de AmiBroker em 3 de julho de 2017. Houve numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você está interessado em trabalhar neste sistema você faz bem para lê-los todos antes de iniciar. Depois de postar eu encontrei um número de postos na web discutindo esta idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema semelhante com bom sucesso. Eu me referi a este sistema um 8220Gap Trading8221 sistema, mas isso pode ser um pouco de um misnomer, 8220Mean reversion8221 pode ser uma classificação melhor. Googling para ele começará-lhe muitos mais batidas aos sistemas similares. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia de negociação bastante discutida e eu sugiro que você faça alguns Googling em seu próprio país para saber o mais recente. Como usuário do Amibroker você tem melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de vir acima com uma variação que funciona. Talvez com um pouco menos de lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ele won8217t ser um 8220quicky8221 projeto :-) Algumas pessoas comentaram que este sistema não vai funcionar na negociação real, enquanto eles podem ser direito outros dizem esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso afirmar que ele é negociável ou não. O sistema compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem de LMT, e sai no mesmo dia no fechamento. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Idéias (Experimental) Comments Off em Uma idéia de negociação de EOD Gap de longa duração Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar meus estoques. MACD padrão, eu procuro histograma 4 barras para baixo e 1 barra para comprar sinal (eu tenho o histograma definido para vermelho para baixo e azul para cima para que eu possa ver claramente). MACD acima de Zero Line RSI Acima de 30 Este sistema é base na negociação de tendência. Comprando em pullback quando o mercado continua sua tendência ascendente. Para procurar configurações de tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute um Scan em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendem aos critérios serão relatados na lista Resultados. Nota: Algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e em bancos de dados pequenos é possível que não haverá configurações em um determinado dia (daí nenhum estoque será relatado pela varredura). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para exibir o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: Neste exemplo, um banco de dados de treinamento, que contém apenas dados até 5112007, foi usado. Idéia de negociação por protraderinc. Comentários e fórmula por Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado por brianz às 11:06 pm em Idéias (Experimental) Comments Off no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 22:43 sob Idéias (Experimental) Comentários Off on 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 This is O primeiro de uma série de KISS (mantê-lo simples, estúpido) idéias de negociação para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui são não comprovadas, inacabadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar possíveis padrões para uma exploração mais aprofundada. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e / ou adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comércio rápido, são automatizados, e são desprovidas de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis ​​no entanto, eu não pode sempre ser capaz de cumprir este objectivo. Nem todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que usam a média simples ou funções de tipo HHVLLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que eu uso para desenvolver rotinas de Automação Comercial em outro lugar neste site. Gap-Trading em tempo real. Para ver como isso funciona, você deve Backtest-lo em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado, no entanto, o fato de que os lucros Long e Short são aproximadamente iguais sugere que há mais para ele. Porque 98 de todos os comércios caem entre 9:30 AM e 10:30 AM, este tipo de sistema é agradável se você quiser apenas negociar um curto período de tempo cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição no mercado e dá mais tempo para desfrutar outras atividades. Backtesting isso na watchlist NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicity) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 a 17 AUG 2007. Nomes Ticker são omitidos para manter o gráfico compacto o gráfico simplesmente mostra um lucro líquido Barra para cada ticker testado. A exposição média para este sistema é de cerca de 15, portanto, você pode ser capaz de negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equidade. Seja advertido que em sua forma crua os levantamentos são inaceitáveis ​​e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem baixa exposição, pode ser um candidato para o mercado de varredura e classificou carteira de negociação. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se um conseguisse aumentar a exposição para perto de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os comércios de tickers diferentes podem sobrepor. Se muitos tickers trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 13:49 sob Idéias (Experimental) Comments Off em KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para idéias do sistema em comentários para este post. Gap Estratégias de Negociação 8211 Stockcharts Crossover de média móvel Intraday com Posição de Dimensionamento 8211 NeoTicker Volatilidade-Breakout-Systems 8211 Traders Log Dez dias HighLow sistema 8211 StockWeblog Reversão Sistemas 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Trader. July 16, 2007 Esta categoria é reservada para os sistemas de negociação real, ou seja, que você tenha negociado em algum momento no tempo ou iria considerar a negociação. Uma vez que os critérios de negociabilidade variam de pessoa para pessoa, e uma vez que os sistemas podem funcionar ou não dependendo de como eles são negociados, será difícil de tela contribuições aqui. Com relação ao que está postado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o cartaz considera o sistema negociável. Você pode contribuir postando como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Aqui é onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente rentáveis, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como eles são, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas experimenta downs de 50. Esses sistemas podem muitas vezes ser melhorados adicionando Stops, Targets, Money Management, Portfolio técnicas, etc A realidade é que, embora você não pode ter a experiência para fazer Ele trabalha outra pessoa pode. Quase todos nós achamos idéias de sistema de negociação em livros e revistas que então código na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter sido em torno de muitos anos, enquanto outros são novas idéias. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos decepcionados e chuck para fora do sistema (trabalho). Em vez de jogar fora o seu trabalho, você é convidado a publicar o sistema aqui para dar outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo. Você está convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para este post. Arquivado por Herman às 11:04 sob Idéias (Experimental) Comentários desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Idéias